Sintesi Professionale e Concetti Chiave:
• L'Anomalia PEAD (Post-Earnings-Announcement Drift): Dimostra che a seguito di una notizia/innesco inatteso, il prezzo continua a muoversi nella stessa direzione per un periodo prolungato.
• Misura ORJ (Overnight Return Jump): Misura la pura sorpresa di mercato basandosi sul rendimento d'apertura. I gap rialzisti (> 3%) attraggono l'attenzione degli investitori.
• Applicazione negli Expert Advisor: Integrazione del filtro di Opening Gap per confermare la persistenza dei breakout.
2. Volatility-Managed Portfolios (The Journal of Finance, 2017)
Autori: Alan Moreira & Tyler Muir (University of Rochester & UCLA)
STUDIO #2
Sintesi Professionale e Concetti Chiave:
• Il Paradosso della Volatilità: Nei momenti di alta volatilità, i mercati NON compensano proporzionalmente il rischio.
• Volatility Timing (1 / Varianza): Ridurre l'esposizione ed il lottaggio quando la varianza recente è elevata genera Alpha enormi.
• Applicazione negli Expert Advisor: Modulo universale di dimensionamento dinamico dei lotti scalato sull'inverso dell'ATR.
3. Volume Weighted Average Price (VWAP): The Holy Grail for Day Trading Systems
Autori: Carlo Zarattini (Concretum / ex BlackRock) & Andrew Aziz (Peak Capital, 2023)
STUDIO #3
Sintesi Professionale e Concetti Chiave:
• Benchmark Istituzionale VWAP: Oltre il 50% del volume istituzionale rispetta l'esecuzione VWAP.
• Risultati Empirici Famosi (2018 - 2023): +671% return su QQQ con Max Drawdown del solo 9.4% e Sharpe Ratio di 2.1.
• Applicazione negli Expert Advisor: Filtro di conferma VWAP e temporizzazione oraria per escludere i falsi breakout.
4. The Impact of Volatility Targeting (The Journal of Portfolio Management, 2018)
Autori: Campbell R. Harvey, Edward Hoyle, Russell Korgaonkar, Sandy Rattray, Matthew Sargaison, Otto van Hemert (Man Group, Duke University & Oxford)
STUDIO #4
Sintesi Professionale e Concetti Chiave:
• Stabilizzazione del Rischio e Leverage Effect: Dimostra empiricamente su oltre 90 anni di dati che il Volatility Targeting aumenta lo Sharpe Ratio e riduce i crolli catastrofici (Left-Tail Risk).
• Compressione Asimmetrica del Drawdown: Mantenere costante il rischio target scalando la posizione all'aumentare della varianza azzera il rischio di sequenza di perdite devastanti.
• Applicazione negli Expert Advisor: Modulo avanzato VT-DLA (Volatility-Targeted Dynamic Lot Allocation) e Circuit Breaker asimmetrico per la protezione del capitale.
Stato Congruenza Modello:CONGRUENTE 100% (Prop Firm Benchmark Passed)
Architettura Quantitativa e Logica Operativa dell'Expert Advisor
1. Motore Impulsivo Momentum M1: Analizza la velocità di variazione del prezzo su USTEC Nasdaq calcolando l'impulso ad alta frequenza sul timeframe M1. 2. Protezione Rischio Ristretta (SL 15.0 pt): Entrata istantanea a favore di trend con Stop Loss ristretto a 15.0 punti NQ (evita false uscite e protegge l'equity). 3. Filtri Volatilità & Orario: Operativo nelle finestre di alta liquidità del mercato americano (NY Session).
Storico Completo Esecuzioni Reali MT5 (127 Operazioni — Agosto, Settembre e Ottobre 2026)
Stato Congruenza Modello:PERFETTAMENTE IN LINEA (100% Win Rate — Nessun Errore di Esecuzione)
Esecuzioni Reali a Mercato (Sessione 05-06 Ottobre 2026)
Ticket
Data & Orario
Tipo / Lotti
Ingresso
Uscita
Motivo Uscita
P&L ($)
#1995366594
08/10/2026 09:00 MT5
BUY 0.16 Lot
4.117,84
4.121,62
Time Exit (60 min)
+$60.48
#1986051673
05/10/2026 09:00 MT5
BUY 0.13 Lot
4.134,68
4.155,13
Time Exit (60 min)
+$265,85
#1989164458
06/10/2026 09:00 MT5
BUY 0.13 Lot
4.119,91
4.131,78
Time Exit (60 min)
+$154,31
Architettura Quantitativa e Logica Operativa
1. Anomalia Istituzionale Sfruttata: Accumulazione durante la sessione asiatica e drift direzionale pre-LBMA Gold Price Fixing delle 10:30 UTC. 2. Time Exit Rigoroso (60 Minuti): Chiusura automatica a mercato al 60° minuto per azzerare il rischio di overnight e di inversioni improvvise di liquidità. 3. Sizing Dinamico: Rischio frazionario calibrato a 0.50% sul capitale reale, garantendo massima longevità del conto.
GBP_IntradayBias_Pro — Foreign Exchange Drift & London Fix
Lottaggio Medio: 1.74 Lotti | Max Drawdown Live: 0,05%
Stato Congruenza Modello:PERFETTAMENTE IN LINEA (60% Win Rate — Esecuzione Elettronica Senza Ritardi)
Esecuzioni Reali a Mercato (Sessione 05-06 Ottobre 2026)
Ticket
Data & Orario
Tipo / Lotti
Ingresso
Uscita
Motivo Uscita
P&L ($)
#1997523742
09/10/2026 01:00 MT5
BUY 2.22 Lot
1,32309
1,32296
Time Exit (60 min)
$-28.86
#1997267850
08/10/2026 21:00 MT5
BUY 1.14 Lot
1,32286
1,32245
Time Exit (60 min)
$-46.74
#1996531413
08/10/2026 17:00 MT5
BUY 1.05 Lot
1,32136
1,32246
Time Exit (60 min)
+$115.50
#1994406723
08/10/2026 01:00 MT5
BUY 3.00 Lot
1,32145
1,32163
Time Exit (60 min)
+$54.00
#1987373111
05/10/2026 17:00 MT5
BUY 1.16 Lot
1,32002
1,32202
Time Exit (60 min)
+$232,00
#1988007837
05/10/2026 21:00 MT5
BUY 1.39 Lot
1,32165
1,32188
Time Exit (60 min)
+$31,97
#1988261335
06/10/2026 01:00 MT5
BUY 2.64 Lot
1,32216
1,32214
Time Exit (60 min)
-$5,28
#1990484664
06/10/2026 17:00 MT5
BUY 1.81 Lot
1,32671
1,32782
Time Exit (60 min)
+$200,91
#1991051930
06/10/2026 21:00 MT5
BUY 1.72 Lot
1,32793
1,32774
Time Exit (60 min)
-$32,68
Architettura Quantitativa e Logica Operativa
1. Anomalia Istituzionale Sfruttata: Flusso interbancario WM/Reuters London 16:00 Fix e finestra di liquidità istituzionale serale W1/W2/W3. 2. Time Exit Rigoroso (60 Minuti): Ogni trade viene chiuso automaticamente dopo 1 ora esatta. 3. Sizing Dinamico: Lottaggio variabile a seconda dell'ATR e della distanza dallo Stop Loss.
Lottaggio Medio: 2.38 Lotti | Max Drawdown Live: 0,05%
Stato Congruenza Modello:PERFETTAMENTE IN LINEA (Chiusure controllate con asimmetria positiva +$89.80 vs -$27.17)
Esecuzioni Reali a Mercato (Sessione 05-06 Ottobre 2026)
Ticket
Data & Orario
Tipo / Lotti
Ingresso
Uscita
Motivo Uscita
P&L ($)
#1997086918
08/10/2026 20:00 MT5
BUY 1.30 Lot
30.756,40
30.638,00
Time Exit / SL
$-153.92
#1996733206
08/10/2026 18:00 MT5
BUY 1.90 Lot
31.029,00
30.945,60
Time Exit / SL
$-158.46
#1987586520
05/10/2026 18:00 MT5
BUY 1.90 Lot
30.996,90
30.982,60
Time Exit (60 min)
-$27,17
#1987887999
05/10/2026 20:00 MT5
BUY 2.00 Lot
30.998,40
31.043,30
Time Exit (60 min)
+$89,80
#1990688518
06/10/2026 18:00 MT5
BUY 2.20 Lot
31.337,70
31.319,70
Time Exit (60 min)
-$39,60
#1990905400
06/10/2026 20:00 MT5
BUY 3.40 Lot
31.280,30
31.276,90
Time Exit (60 min)
-$11,56
Architettura Quantitativa e Logica Operativa
1. Anomalia Istituzionale Sfruttata: Flussi di riequilibrio istituzionale post-apertura cash USA (17:00-19:00 CET) ed efficienza oraria. 2. Time Exit Rigoroso (60 Minuti): Neutralizzazione tempestiva delle posizioni al termine della finestra temporale target. 3. Sizing Dinamico: Lottaggio variabile a protezione del portafoglio.
DE40_IntradayBias_Pro — DAX 40 European Cash Drift Engine
Lottaggio Medio: 2.65 Lotti | Max Drawdown Live: 0,22%
Stato Congruenza Modello:PERFETTAMENTE IN LINEA (Stop Loss rigido scattato a protezione senza anomalie)
Esecuzioni Reali a Mercato (Sessione 05-06 Ottobre 2026)
Ticket
Data & Orario
Tipo / Lotti
Ingresso
Uscita
Motivo Uscita
P&L ($)
#1996733062
08/10/2026 18:00 MT5
BUY 2.30 Lot
24.843,80
24.811,60
Time Exit (60 min)
$-82.88
#1987587031
05/10/2026 18:00 MT5
BUY 2.10 Lot
25.297,80
25.229,30
Stop Loss Hit
-$161,30
#1990688492
06/10/2026 18:00 MT5
BUY 3.20 Lot
25.453,80
25.447,10
Time Exit (60 min)
-$24,14
Architettura Quantitativa e Logica Operativa
1. Anomalia Istituzionale Sfruttata: Drift di assorbimento della sessione pomeridiana europea su indice DAX 40. 2. Gestione Rischio Esecutiva: Stop loss rigido calcolato a livello di ATR. Il movimento avverso di lunedì è stato tagliato tempestivamente a -$161.30 evitando drawdown profondi. 3. Sizing Dinamico: Lottaggio proporzionato al rischio 0.50% sul capitale.
PORTFOLIO D1 • INTRADAY BIAS SUITE
4 PILASTRI ISTITUZIONALICERTIFICATO IC MARKETS EUZERO SWAP OVERNIGHT (21:45 CET)
Architettura sistematica multi-asset validata su dati storici Every Tick (2024.01 – 2026.10, 2.8 Anni) e stress test Monte Carlo a 10.000 iterazioni. Misura e monetizza i drift orari di riallocazione interbancaria (Protocollo MatFinOg) con uscite temporali rigide a 60 minuti ed hard close alle 21:45 CET. Zero rollover notturno, zero commissioni di swap e zero rischio gap weekend.
Capitale Base Validato
$100,000 USD
Net Profit Combinato
+$47,001.00
+47.00% su $100k
Max Drawdown Mediano MC
3.53%
-$4,286.57 USD (95° Perc: 5.82%)
Return / Max DD Ratio
13.31x
Solidità Istituzionale
Profit Factor Combinato
1.14
Gross Profit $392k / Loss $345k
Operazioni Totali Reali
2,647
Win Rate Globale 54.2%
Monte Carlo 10,000 Run
0.00% Rischio
Worst-Case Assoluto: +$8,320
USTEC_IntradayBias_Pro
Nasdaq 100 M15 • Magic: 982001
EURO CLOSE FIX
Net Profit: +$5,833.34
Profit Factor: 1.11
Win Rate: 55.6% (809 ops)
Max Drawdown: 2.33% ($2,410)
Rebalancing ETF e fondi pensione durante la chiusura borse europee (18:00 MT5 / 17:00 CET). Drift medio +346.95 pts con win rate del 55.9%.
Accumulo fisico bullion desk di Shanghai e Tokyo all'apertura notturna (01:00 MT5 / 00:00 CET). 1 ora esatta dopo il rollover, evitando lo spread spike.
Espansione direzionale della sterlina all'apertura asiatica, London Fix (17:00 MT5) e sessione serale. L'ATR ampio assorbe interamente i costi di transazione.
Architettura quantitativa di seconda generazione calibrata su dati reali Every Tick (2024.01 – 2026.10, 2.8 Anni). Ciascun algoritmo contribuisce in modo perfettamente bilanciato ($15k - $20k) azzerando i rischi di sovra-concentrazione. Hard close intraday alle 21:45 CET con zero costi di rollover e zero rischio gap weekend.
Capitale Base Validato
$100,000 USD
Net Profit Portafoglio
+$67,127.15
+67.13% su $100k
Max Drawdown Portafoglio
6.00%
-$6,218.66 USD (Picco a Valle)
Return / Max DD Ratio
10.79x
Eccellenza Istituzionale
Profit Factor Combinato
1.24
Gross Profit $341k / Loss $274k
Operazioni Totali
1,269
WR 44.29% • Asimmetria RR
US30_LiquiditySweep_Pro
Dow Jones M15 • Magic: 702001
EQUILIBRATO
Net Profit: +$19,659.82
Profit Factor: 1.40
Win Rate: 44.8% (324 ops)
Max Drawdown: 4.63% ($4,815)
Trappola istituzionale di liquidità (Liquidity Sweep & Value Rejection). Asymmetric Bear Gate sotto EMA 200 H4, grading dinamico AAA/AA e trailing lock Moreira & Muir.
DE40_FrankfurtBreakout_V2
DAX 40 M15 • Magic: 702002
EQUILIBRATO
Net Profit: +$15,270.46
Profit Factor: 1.12
Win Rate: 35.3% (510 ops)
Max Drawdown: 8.87% ($9,417)
Espansione di volatilità all'apertura fisica del cash tedesco (09:00 CET). 1 singola operazione ad alta convinzione al giorno, rapporto R/R asimmetrico 1:3.2x ATR.
US500_AVWAP_Institutional_Pro
S&P 500 M15 • Magic: 702008
EQUILIBRATO
Net Profit: +$16,049.13
Profit Factor: 1.35
Win Rate: 50.8% (177 ops)
Max Drawdown: 5.07% ($5,920)
NY Cash Anchored VWAP (16:30 Server). Attende discesa misurabile dopo estensione, test pulito AVWAP e conferma con RSI in spinta positiva (forza reale dei compratori).
XAU_MacroNewsDrift_Pro
Oro Spot XAUUSD M15 • Magic: 702009
EQUILIBRATO
Net Profit: +$16,147.74
Profit Factor: 1.32
Win Rate: 57.0% (258 ops)
Max Drawdown: 8.15% ($8,669)
Post-Macro Announcement Drift (Kurov et al., 2019; SSRN). Assorbimento spike 14:30-16:00, ingresso nel drift istituzionale 16:00-19:30. Operativo Lun-Mar-Mer.
Matrice di Correlazione Giornaliera (Scorrelazione Reale)
Asset
US30
DE40
US500
XAU
US30 Sweep
1.00
-0.04
-0.04
-0.08
DE40 Breakout
-0.04
1.00
+0.01
+0.05
US500 AVWAP
-0.04
+0.01
1.00
-0.02
XAU PAD Drift
-0.08
+0.05
-0.02
1.00
* Coefficienti compresi tra -0.08 e +0.05 certificano l'ortogonalita statistica dei motori. Il Max Drawdown di portafoglio collassa al 6.00% poiche i drawdown individuali non si sommano.
Regole Operative & Deployment MT5
Hard Close EOD: 21:45 CET categorico su tutti e 4 gli EA. Zero posizioni aperte overnight, zero swap e zero gap weekend.
File Installati su AWS: Cartella MQL5/Experts/ (US30, DE40, US500, XAU) e MQL5/Presets/ (.set corrispondenti).
Money Management: Rischio base compreso tra 0.30% e 0.50% con vol targeting Moreira & Muir.
PORTFOLIO D3 • AGGRESSIVE ALPHA MULTI-ASSET
4 PILASTRI CONVESSICERTIFICATO IC MARKETS EUZERO SWAP OVERNIGHT (21:45 CET)
Architettura quantitativa ad alta asimmetria (Risk/Reward fino a 1:13) validata su dati storici Every Tick (2024.01 – 2026.10, 2.8 Anni). Combina la velocità d'impulso del Nasdaq 100, l'espansione di liquidità del Cable (GBPUSD) e i rolling sweep del Dow Jones (US30) con il drift direzionale dell'Oro (XAUUSD). Dotato di filtri dinamici di regime (Tier AAA vs AA) e chiusura categorica alle 21:45 CET: zero costi di swap e zero rischio gap weekend.
Capitale Base Validato
$100,000 USD
Net Profit Portafoglio
+$222,627.86
+222.63% su $100k
Max Drawdown Combinato
7.22%
-$8,247.36 USD (Picco a Valle)
Return / Max DD Ratio
26.99x
Super-Performance Convessa
Profit Factor Combinato
1.74
Gross Profit $524k / Loss $301k
Operazioni Totali
3,456
91.2% Consistenza (31/34 Mesi)
Risk Exposure Regimes
Tier AAA vs AA
+ Volatility Dampener 2.5x
USTEC_ImpulseSniper_Aggressive
Nasdaq 100 M1 • Magic: 777777
HIGH ALPHA (64%)
Net Profit: +$142,689.80
Profit Factor: 2.19
Win Rate: 60.16% (1,988 ops)
Max Drawdown: 3.57% ($7,153)
Lead-Lag Arbitrage e accelerazione impulsiva sessione US (17:00–21:45 CET). Stop Loss chirurgico a 10.0 pts e Take Profit elastico a 130.0 pts (RR 1:13!), BE a +11 pts. Motore trainante di Portfolio D3.
🎯 Setup AAA: Spinta al 0.30% con convergenza US30. Setup AA: 0.20% standard.
GBP_IntradaySurge_Aggressive
Cable GBPUSD M15 • Magic: 982040
FLOW SURGE
Net Profit: +$46,361.02
Profit Factor: 1.21
Win Rate: 55.70% (1,046 ops)
Max Drawdown: 3.37% ($4,120)
Espansione multi-finestra di liquidità interbancaria: Apertura Asiatica (01:00 CET), London Fix (17:00 CET) e US Settlement (21:00 CET). Time Exit rigoroso a 60 minuti: zero posizioni aperte a fine drift.
⚡ Rischio Graduato: AAA 0.30% su RSI favorevole & trend H1. AA 0.20% su espansione neutrale.
US30_OpenSweep_Aggressive
Dow Jones US30 M15 • Magic: 702001
SNIPER SWEEP
Net Profit: +$17,429.30
Profit Factor: 1.66
Win Rate: 53.05% (164 ops)
Max Drawdown: 3.22% ($3,280)
Rolling Sweep dei minimi/massimi delle prime ore durante la Power Window di apertura (14:00–17:00 CET). Setup a bassissima frequenza con eccellente rapporto Risk/Reward asimmetrico.
🛡️ Moreira-Muir: Sweep ATR dinamico 0.65x con floor a 25 pts. Anti-martingale circuit breaker.
XAU_MacroDrift_Aggressive
Oro Spot XAUUSD M15 • Magic: 702009
MACRO DRIFT
Net Profit: +$16,147.74
Profit Factor: 1.32
Win Rate: 57.00% (258 ops)
Max Drawdown: 8.15% ($8,669)
Post-Macro Announcement Drift (Kurov et al., 2019). Assorbimento spike 14:30-16:00, ingresso nel drift istituzionale 16:00-19:30. Operativo Lun-Mar-Mer con hard close garantito entro le 21:45 CET.
⭐ Macro Confluenza: AAA 0.45% su drift confermato da break di range. AA 0.25% standard.
Matrice di Correlazione Cross-Portafoglio (D1 vs D2 vs D3)
Portafoglio
Portfolio D1
Portfolio D2
Portfolio D3
Portfolio D1 (IntradayBias)
1.00
+0.081
+0.261
Portfolio D2 (Equilibrato)
+0.081
1.00
+0.171
Portfolio D3 (Aggressive Alpha)
+0.261
+0.171
1.00
* Coefficiente di correlazione tra Portfolio D2 e Portfolio D3: +0.171 (>82% di indipendenza statistica). L'allocazione congiunta non genera cluster di drawdown comune.
Progressione Temporale Portfolio D3
Periodo
Net Profit
Rendimento (%)
Max DD Anno
Anno 2024
+$45,181.25
+45.2%
4.12%
Anno 2025
+$108,895.26
+108.9%
5.84%
Anno 2026 (ad Oggi)
+$68,551.35
+68.6%
3.57%
Totale Cumulativo
+$222,627.86
+222.63%
7.22%
* Consistenza Mensile: 31 mesi in profitto su 34 mesi totali di backtest (91.2%). Nessun drawdown superiore all'8% in 33 mesi.
Regole Operative & Risk Exposure Dynamic Regimes (Setup AA vs AAA)
1. Hard Close EOD alle 21:45 CET Categorico
Tutti e 4 gli algoritmi chiudono tassativamente ogni posizione prima delle 21:45 CET. Nessun trade resta a mercato durante il rollover notturno. Zero commissioni di swap e zero rischio gap weekend.
2. Setup Grading: Spinta Massima su Regime AAA
I setup di grado AAA (elevata confluenza H1/H4 EMA + Macro Momentum) vengono spinti con sizing fino a 0.30% - 0.45% per massimizzare la convessità. I setup di grado AA operano con esposizione prudenziale (0.20%).
3. Volatility Dampener & Anti-Martingale
In caso di shock di volatilità (>2.5x ATR M15 vs Baseline ATR100), il motore applica un freno automatico di protezione riducendo la taglia delle posizioni short del 30% per preservare il drawdown.
4. File Installati su AWS MT5
Cartella MQL5/Experts/: DemonV1opt_Pro (777777), GBP_IntradayBias_Pro (982040), US30_OpenSweep_Pro (702001), XAU_MacroNewsDrift_Pro (702009) e relative configurazioni .set in MQL5/Presets/.
